Концертная организация считается одной из старейших на Северном Кавказе. Свою историю она ведет с 1902 года ― с момента создания в регионе отделения русского императорского музыкального общества. Здание, которое занимает филармония, является памятником архитектуры начала XX века. Это бывший зрелищный театр «Пассажъ», построенный в 1909 году по заказу купцов Меснянкиных. Автор проекта ― архитектор Григорий Кусков. В прошлом это был центр развлекательной жизни города. Два крыла театра занимали зрительный зал, кинематограф, ресторан и помещения для торговли. В годы Великой Отечественной войны левая часть здания была разрушена. После восстановления на ее месте появилась новая колоннада.
